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Kompendium
bankbetrieblicher Anwendungsfelder
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Wertorientierte
Banksteuerung II: Risikomanagement
Das Eingehen von Risiken ist mit dem Bankgeschäft seit jeher untrennbar verbunden. Als sehr veränderlich erweisen sich indes zum einen das Ausmaß sowie die Komplexität und Verkettung der Risikoarten. Nicht zuletzt die Finanzmarktkrise hat dies für Liquiditäts-, Ausfall-, Marktpreis- und auch operationelle Risiken gezeigt. Zum anderen werden in der Folge Mess- und Steuerungskonzepte kontinuierlich weiterentwickelt – sowohl bankintern als auch durch bankexterne Aufsichtsinstitutionen. Zum gemeinsamen methodischen Nenner sind hierbei wertorientierte Ansätze und insbesondere das Value-at-Risk-Konzept geworden.
Dieses Buch erläutert die wesentlichen theoretischen Konzepte des Risikomanagements und ihre praxisorientierte Umsetzung im Rahmen der wertorientierten Banksteuerung.
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Portfolio-Management
Theorie und Anwendung
Die
Crash-Szenarien an den internationalen Aktienbörsen gerade
in der jüngsten Zeit und die deutlich gestiegenen Volatilitäten
an den Rentenmärkten haben viele Privatanleger und auch
Profis auf dem falschen Fuß erwischt. Den Anlegern
ist die Bedeutung finanz-wirtschaftlicher Risiken
bei der
Investition in Wertpapieren klar vor Augen geführt worden.
Gleichzeitig steigt das Potenzial für Wertpapierinvestitionen
- auch im Zuge der vorgesehenen privaten Altersvorsorge
ab 2002 - mit der Zunahme privater und institutioneller
Geldvermögen stark an. Das professionelle Portfolio-Management
wird daher weiter an Bedeutung gewinnen und die Methoden
des modernen Portfolio-Managements sollen dabei durch
eine weitgehende Objektivierung und Strukturierung
des
ablaufenden Investment-Prozesses dazu beitragen, den
Anlegernutzen zu optimieren.
Dieses Buch veranschaulicht die Aufgabenbereiche und Instrumente
des Portfolio-Managements. Neuere Ansätze wie zum Beispiel
"Behavioral Finance" sind integriert und werden ausführlich
erläutert und machen das Buch sowohl für den Profi als
auch für interessierte Privatanleger zu einem zentralen
Begleiter für Investitionsentscheidungen.
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